Как считает Комиссия по торговле товарными фьючерсами, банк нарушил закон при проведении биржевых торгов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США оштрафовала российский банк ВТБ на пять миллионов долларов за нарушения правил торговли на рынке ценных бумаг.
Как сообщило ведомство, в период с декабря 2010 года по июнь 2013 года ВТБ и дочерняя компания группы – «ВТБ Капитал» - якобы совершили более сотни фиктивных и неконкурентоспособных сделок в российских рублях/долларах США на сумму около 36 миллиардов долларов. Сделки совершались на Чикагской товарной бирже (CME).
CFTC утверждает, что ВТБ из-за требований к достаточности капитала не мог хеджировать свои валютные риски (т. е. заключать срочные сделки на покупку/продажу иностранной валюты во избежание убытков от изменений курсов валют) через свопы на внебиржевом рынке. Поэтому сначала он переносил свои валютные риски на «ВТБ Капитал», 94% которого принадлежат структурам ВТБ. Эта компания хеджировала риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными банками нарушением Закона о биржах (CEA) и Положения CFTC.
В свою очередь, в ВТБ заявили, что биржевые сделки, которые оказались в центре расследования в США, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали. Но около года назад Комиссия подала иск против одного из западных банков, обвинив его в серьезных нарушениях при проведении транзакций.
«Скорее всего, этот прецедент заставил комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы. Этот запрет коснулся всех банков, работающих в США. Таким образом, речь идет исключительно о регулировании работы банков на американском рынке», — говорится в сообщении ВТБ, которое цитирует РИА Новости.
Банк отмечает, что после ряда встреч сотрудников Комиссии с представителями «ВТБ Капитал» в Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне американские власти пришли к выводу, что российская компания действовала абсолютно в рамках действовавшей тогда рыночной практики. Однако, из-за пересмотра правил заключения сделок на бирже, комиссия признала работу группы по некоторым операциям некорректной.
«Принимая во внимание тот факт, что Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с Комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму», — отметили в банке.